Menu

 

Τι είναι ο Συντελεστής Β και η χρήση του στην μέτρηση του ρίσκου χρηματιστηριακών αξιών ή ολόκληρων επενδυτικών κεφαλάιων (hedge funds)

Ορισμός: Τι είναι ο  Συντελεστής Β (Beta Ratio) -Χρηματιστήριο

Ο Συντελεστής Β μετράει το βαθμό μεταβλητότητας μιας μετοχής σε σχέση με  την διακύμανση του Γενικού Δείκτη του χρηματιστηρίου στο οποίο διαπραγματεύεται. Υπολογίζεται ως ο λόγος της μεταβολής (%) μιας μετοχής σε μια περίοδο προς την μεταβολή του Γενικού Δείκτη (%) κατά την ίδια περίοδο. Για τιμές Β < 1 οι μετοχές θεωρούνται αμυντικές ενώ για τιμές Β > 1 οι μετοχές θεωρούνται επιθετικές. Με τον ίδιο τρόπο ο συντελεστής Β μπορεί να μετρήσει το πόσο επιθετική ή το πόσο αμυντική είναι μια οποιαδήποτε άλλη χρηματιστηριακή αξία.

 

Ορισμός: Τι είναι ο Συντελεστής Β (Beta Ratio) -Hedge Funds

 

Market beta:

Ο δείκτης μετράει την συσχέτιση των μεταβολών της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου σε σχέση με την απόδοση της αγοράς που επενδύει. Αν ο δείκτης τείνει στο 1 τότε τα hedge funds αυτά ονομάζονται index funds γιατί ακολουθούν πιστά τις μεταβολές πάνω/κάτω ενός δείκτη.

 

Size beta:

Ο δείκτης μετράει την έκθεση ενός hedge fund σε εταιρείες μικρής κεφαλοποίησης. Στατιστικά οι μετοχές μικρής κεφαλοποίησης αποδίδουν υψηλότερα με υψηλότερο ρίσκο.

 

Value beta:

Ο δείκτης μετράει την έκθεση ενός hedge fund σε εταιρείες με οικονομικά προβλήματα που διαπραγματεύονται με μεγάλες αποκλίσεις από την πραγματική τους αξία.

 

Momentum beta:

Ο δείκτης μετράει την έκθεση ενός hedge fund σε μετοχικές και άλλες αξίες που έχουν ανέβει σημαντικά πρόσφατα.

 

■ FxStreet.gr

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του FxStreet.gr.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Pin It

Στο FxStreet.gr μπορείτε να βρείτε μια ποικιλία συστημάτων Forex Trading..

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου στο FxStreet.gr..

Συνδυάζοντας τον κίνδυνο και την απόδοση σε μια ενιαία αξία, οι επενδυτές μπορούν εύκολα να συγκρίνουν την πραγματική απόδοση διαφορετικών χαρτοφυλακίων..

(+) Γενικές πληροφορίες για την Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

(1) Δείκτης Sharpe (για όλα τα χαρτοφυλάκια)

(2) Δείκτης Sortino (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(3) Treynor Measure ή Traynor Ratio (καλά-διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια)

(4) Jensen Measure ή Jensen Alpha (καλά-διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια)

(5) Δείκτης Calmar (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(6) Δείκτης MAR (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(7) Δείκτης Omega (για σύνθετα χαρτοφυλάκια)

(8) Information Ratio (για σύνθετα χαρτοφυλάκια)

Go to top