ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (AUTO-TRADING)

Η εφαρμογή αυτοματοποιημένων (auto-trading) συστημάτων έχει γίνει κοινή πρακτική στην αγορά συναλλάγματος, και όχι μόνο. Σήμερα, κάθε επενδυτής έχει πρόσβαση στη χρήση auto-trading συστημάτων χωρίς να απαιτείται μεγάλο κεφάλαιο, προγραμματιστική γνώση ή άλλη τεχνική εξειδίκευση.

Τι κάνουν τα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών

Τα συστήματα auto-trading μπορούν να αυτοματοποιήσουν ολόκληρη τη διαδικασία συναλλαγών, από την απόφαση διαπραγμάτευσης έως την εκτέλεση της στην αγορά. Παράλληλα, η τεράστια δύναμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών σήμερα επιτρέπει την ανάλυση εκατοντάδων αγορών ταυτόχρονα. Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα μπορεί να πραγματοποιεί ακούραστα συναλλαγές όλο το εικοσιτετράωρο χωρίς να αισθάνεται άγχος, φόβο, ή κόπωση. Συνοψίζοντας, όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος συναλλαγών καθίσταται ιδιαίτερα θελκτική σε μια ευρεία γκάμα επενδυτών της αγοράς συναλλάγματος (Forex).

Βασικές Προϋποθέσεις του Auto-Trading

1. Η ύπαρξη μιας αυτοποιημένης στρατηγικής (automated trade strategy) που βασίζεται σε αντικειμενικά υπολογιζόμενες μεταβλητές, και όχι υποκειμενικές
2. Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής με απόλυτη πειθαρχία και έξω από την επιρροή που έχει το ανθρώπινο συναισθηματικό πλαίσιο

   Read more: Εισαγωγή στα Αυτοματοποιημένα Συστήματα (Auto-Trading)

Χρήση Αλγορίθμων στην Αγορά Συναλλάγματος (Forex)

Ένα αλγοριθμικό σύστημα συναλλαγών (Algorithmic Trading System) αναφέρεται σ’ ένα σύνολο αλγορίθμων ικανών (α) να ερευνούν και να αναλύουν τα δεδομένα των συναλλαγών μιας αγοράς, και (β) να αναπτύσσουν αποτελεσματικούς κανόνες και οδηγίες συναλλαγών. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται κυρίως στην τιμή, τον χρόνο, και τον όγκο συναλλαγών και στοχεύουν στην πρόβλεψη της μελλοντικής τάσης των τιμών.

Βασικές Προϋποθέσεις

Αυτές είναι μερικές θεμελιώδεις προϋποθέσεις της αλγοριθμικής προσέγγισης:

I. Τα ιστορικά αποτελέσματα έχουν τουλάχιστον κάποια ικανότητα πρόβλεψης {Sharpe 1994}

ΙΙ. Οι αγορές δεν είναι αλάνθαστες (τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα μπορεί να κάνουν λάθη)

III. Οι αγορές έχουν ένα πεπερασμένο βάθος

ΙV. Τα βασικά στοιχεία της αγοράς (τιμή και ποσότητα) καθοδηγούνται από την ανθρώπινη ψυχολογία και τις κοινωνικές αποφάσεις και ως εκ τούτου είναι τυχαία και ασταθή δεδομένα

V. Η λανθασμένη προεξόφληση ενός οικονομικού στοιχείου από την αγορά μπορεί να υπάρξει μόνο για ένα σύντομο διάστημα. Μπορεί δε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας που σε κάποιο μελλοντικό χρονικό διάστημα θα κλείσει

Read more: Αλγόριθμοι και Αγορά Συναλλάγματος (Algorithmic Forex)

Αυτοματοποιημένες Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης (Automated Trade Strategies) & Τεχνικές Backtesting

Τι είναι μια Αυτοματοποιημένη Στρατηγική (Automated Trade Strategy)

Μια αυτοματοποιημένη στρατηγική αναφέρεται σ’ ένα σύνολο κανόνων και συνθηκών που έχουν ως αποτέλεσμα την διεξαγωγή αυτόματων συναλλαγών σε μια αγορά. Με άλλα λόγια, είναι ένα σύνολο αλγορίθμων που δημιουργούν ένα πλαίσιο ανάλυσης και μια ενότητα λήψης αποφάσεων ικανή ώστε να ανοίγει και να τροποποιεί κάποιες θέσεις στην αγορά. Μια αυτοματοποιημένη στρατηγική πρέπει να δύναται να λειτουργεί χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Αν υπάρχει παρέμβαση κατά την εκτέλεση της συναλλαγής, τότε θεωρείται ως ημί-αυτοματοποιημένη στρατηγική (Semi-Automated Strategy). 

Ενσωμάτωση μια Αυτοματοποιημένης Στρατηγικής σε μια Πλατφόρμα Συναλλαγών (Trading Platform)

Οι αυτοματοποιημένες στρατηγικές είτε δημιουργούνται βήμα προς βήμα είτε αγοράζονται έτοιμες. Το αρχείο που περιλαμβάνει μια αυτοματοποιημένη στρατηγική ονομάζεται συνήθως ένας Expert Advisor ή πιο σύντομα ένας EA.

Οι Expert Advisor μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες. Τις περισσότερες φορές όμως αποτελούν ένα κομμάτι κώδικα (τύπος αρχείου .EX4) συμβατό με την πολύ διαδεδομένη πλατφόρμα MetaTrader-4. Το αρχείο .EX4 είναι πολύ μικρό και ενσωματώνεται στην πλατφόρμα πάρα πολύ εύκολα. Αρκεί να ανοίξετε τον φάκελο μέσα στο MetaTrader υπό την ονομασία ‘MQL4’ και να τοποθετήσετε το αρχείο στον υπό-φάκελο ‘Indicators’.

Πως Λειτουργεί μια Αυτοματοποιημένη Στρατηγική

Ας δούμε απλά πως λειτουργεί μια τυπική Αυτοματοποιημένη Στρατηγική, βήμα προς βήμα:

(1) Ανάλυση διαφορετικών αγορών (τιμή και όγκος συναλλαγών) σε πραγματικό χρόνο

(2) Εντοπισμός επενδυτικών ευκαιριών με χρήση εργαλείων τεχνικής ανάλυσης {Αν ΟΧΙ, τότε πίσω στο (1)}

(3) Ικανοποίηση φίλτρων εισόδου {Αν ΟΧΙ, τότε πίσω στο (1)}

(4) Καθορισμός μεγέθους ενδεχόμενης θέσης (σε lot) βάσει κανόνων διαχείρισης χαρτοφυλακίου (Money Management)

(5) Αυτόματη εκτέλεση εντολής (δύναται να εισάγει εντολές market/pending)

(6) Παράλληλη εισαγωγή δευτερευόντων εντολών {εντολές διαχείρισης ρίσκου stop-loss και take-profit}

(7) Διαχείριση της θέσης έως το τελικό κλείσιμο της

(8) Πίσω στο (1)

Σημειώνεται η δυνατότητα ανοίγματος πολλαπλών θέσεων ταυτόχρονα, με διαχείριση όμως του ρίσκου συσχέτισης μεταξύ τους (correlation risk).

Read more: Αυτοματοποιημένες Στρατηγικές (Automated Trade Strategies)

Δημιουργήστε δωρεάν ρομποτάκια (Expert Advisors) για MT4 και MT5

Τα συστήματα αυτοματοποιημένων συναλλαγών Forex Trading είναι το «Άγιο Δισκοπότηρο» της αγοράς νομισμάτων. Σας παρουσιάζουμε δωρεάν λογισμικό για την δημιουργία (Expert Advisors) σε πλατφόρμες MetaTrader-4 και MetaTrader-5.

Μερικές από τις ακόλουθες λύσεις είναι web-based, άλλες απαιτούν την εγκατάσταση κάποιου προγράμματος στα Windows. Όταν δημιουργήσετε το πρώτο σύστημα αυτοματοποιημένων συναλλαγών σας συμβουλεύουμε να το δοκιμάσετε πιλοτικά χωρίς ρίσκο σ’ ένα demo λογαριασμό πριν το χρησιμοποιήσετε σε συναλλαγές με πραγματικά χρήματα (real account).

Εδώ είναι οι δωρεάν λύσεις για δημιουργία Expert Advisors:

(1) ΕΑ Builder για MT-4, MT-5, και TradeStation

◙ ΤΙΜΗ: Δωρεάν για δημιουργία Δεικτών (indicators)

◙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Web-Based App

◙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Ημι-Προηγμένη / Προηγμένη

Το ΕΑ Builder είναι μια δωρεάν εφαρμογή για τη δημιουργία δεικτών σε MT-4, MT-5, και TradeStation. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε βέλη και ειδοποιήσεις και να δημιουργήσετε σύνθετους δείκτες (indicators) που θα χρησιμοποιούνται σε MetaTrader ή TradeStation πλατφόρμες. Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε οποιοδήποτε χειροκίνητο σύστημα συναλλαγών σε ένα Forex ρομπότ πλήρους λειτουργίας.

Εδώ είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του ΕΑ Builder:

1. Ανάπτυξη δεικτών και Expert Advisors για συναλλαγές σε ισοτιμίες Forex, μετοχές, δείκτες, ETFs, και σε εμπορεύματα (χρυσός, πετρέλαιο, κτλ)
2. Δημιουργήστε ΕΑ (Expert Advisor) χωρίς να γνωρίζετε τίποτα από προγραμματισμό
3. Δεκάδες ενσωματωμένες λειτουργίες, όπως Support & Resistance, γραμμές τάσης και παράμετρος χρόνου (επιλέξτε πότε θα κάνει το ρομποτάκι συναλλαγές)
4. Κάθε κουμπί του EA Builder συνοδεύεται από ένα popup που σας βοηθά και σας καθοδηγεί με σχετικές πληροφορίες
5. Τρεις (3) Τύποι Ειδοποίησης (eMail, ηχητικές προειδοποιήσεις, εκτύπωση σε παράθυρο Windows)
6. Πλήρες σύστημα διαχείρισης χρημάτων με προσαρμοσμένες λειτουργίες
7. O παραγόμενος κώδικας εμπεριέχεται σ’ ένα ενιαίο αρχείο, έτοιμο να χρησιμοποιηθεί σε MT4, MT5, ή TradeStation

Το ΕΑ Builder είναι εντελώς δωρεάν για τη δημιουργία δεικτών (indicators), αλλά αν θέλετε να δημιουργήσετε ρομποτάκι (ΕΑ) υπάρχει μια one-off πληρωμή.

Εδώ είναι το web-ste της ΕΑ Builder:

» EA Builder για MT4 και MT5

Read more: MetaTrader -Expert Advisor Builders για MetaTrader-4