AUTO-TRADING

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (AUTO-TRADING)

Η εφαρμογή αυτοματοποιημένων (auto-trading) συστημάτων έχει γίνει κοινή πρακτική στην αγορά συναλλάγματος, και όχι μόνο. Σήμερα, κάθε επενδυτής έχει πρόσβαση στη χρήση auto-trading συστημάτων χωρίς να απαιτείται μεγάλο κεφάλαιο, προγραμματιστική γνώση ή άλλη τεχνική εξειδίκευση.

 

Τι κάνουν τα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών

Τα συστήματα auto-trading μπορούν να αυτοματοποιήσουν ολόκληρη τη διαδικασία συναλλαγών, από την απόφαση διαπραγμάτευσης έως την εκτέλεση της στην αγορά. Παράλληλα, η τεράστια δύναμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών σήμερα επιτρέπει την ανάλυση εκατοντάδων αγορών ταυτόχρονα. Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα μπορεί να πραγματοποιεί ακούραστα συναλλαγές όλο το εικοσιτετράωρο χωρίς να αισθάνεται άγχος, φόβο, ή κόπωση. Συνοψίζοντας, όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος συναλλαγών καθίσταται ιδιαίτερα θελκτική σε μια ευρεία γκάμα επενδυτών της αγοράς συναλλάγματος (Forex).

 

Βασικές Προϋποθέσεις του Auto-Trading

1. Η ύπαρξη μιας αυτοποιημένης στρατηγικής (automated trade strategy) που βασίζεται σε αντικειμενικά υπολογιζόμενες μεταβλητές, και όχι υποκειμενικές
2. Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής με απόλυτη πειθαρχία και έξω από την επιρροή που έχει το ανθρώπινο συναισθηματικό πλαίσιο

Τι απαιτείται

Το μόνο που απαιτείται είναι ένα μικρό κεφάλαιο, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο, και ένας λογαριασμός στην αγορά συναλλάγματος που επιτρέπει τις αυτόματες συναλλαγές. Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μεσιτών της αγοράς συναλλάγματος (Forex) το επιτρέπει.

► Μεσίτες της Αγοράς Συναλλάγματος

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αυτοματοποιημένης διαπραγμάτευσης (Automated Trading)

(√) Σημαντικά πλεονεκτήματα των αυτοματοποιημένων συναλλαγών

□ Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της αυτοματοποιημένης διαπραγμάτευσης είναι ότι είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσει τα συναισθήματα σε όλη τη διαδικασία συναλλαγών. Ο συναισθηματικός χαρακτήρας της ανθρώπινης φύσης προκαλεί ανωμαλίες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όταν πραγματοποιούμε συναλλαγές. Ο φόβος, η αδικαιολόγητη αισιοδοξία και άλλα συναφή συναισθήματα λειτουργούν ενάντια στη λογική και τελικά ενάντια στις πιθανότητες νίκης.

□ Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών δεν κουράζεται ποτέ. Επίσης, χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία φιλοξενίας VPS, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας και να συνεχίσετε τις συναλλαγές 24 ώρες την ημέρα.

□ Η αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης υποστήριξης οποιασδήποτε ιδέας συναλλαγών. Είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξουμε επαρκώς παρόμοιες στρατηγικές χωρίς την αυτοματοποίηση τους.

□ Τα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών μπορούν να αναλύουν ταυτόχρονα πολλαπλές αγορές και να αξιοποιούν παράλληλες ευκαιρίες σε πολύ μικρότερο χρόνο αντίδρασης.

(Χ) Σημαντικά μειονεκτήματα των αυτοματοποιημένων συναλλαγών

□ Το μεγαλύτερο μειονέκτημα ενός αυτοματοποιημένου συστήματος συναλλαγών είναι ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο τις συνθήκες της αγοράς που προγραμματίζεται να αντιμετωπίσει. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες συνθήκες της αγοράς που προκύπτουν από σημαντικές θεμελιώδεις αλλαγές δεν μπορούν να ερμηνευθούν και να ενσωματωθούν.

□ Ένα σημαντικό και απρόσμενο γεγονός, όπως είναι η αδυναμία μιας χώρας να εκπληρώσει τις πληρωμές της, μπορεί να οδηγήσει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα σε αστάθεια, και η εξαιρετική αστάθεια μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

 

 

Γενικές κατηγορίες αυτοματοποιημένων συναλλαγών (Automated Trading)

Σύμφωνα με τους Mitra, di Bartolomeo και Banerjee (2011), η αυτόματη διαπραγμάτευση μπορεί να χωριστεί σε πέντε (5) κύριες κατηγορίες:

 

(i) Algorithmic Executions

Άνοιγμα και κλείσιμο κερδοσκοπικών θέσεων βάσει μαθηματικών αλγορίθμων.

(ii) Statistical Arbitrage

Συναλλαγές βάση στατιστικής, οι οποίες βασίζονται φυσικά στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

(iii) Predatory Trading

Ένας επενδυτής τοποθετεί χιλιάδες ταυτόχρονες εντολές σε μια αγορά, ενώ αναμένει να εκτελέσει μόνο ένα μικρό κλάσμα όλων αυτών των εντολών, και οι υπόλοιπες ακυρώνονται. παραγγελιών. Αυτή η διαδικασία "θέσης και ακύρωσης" έχει δύο σκοπούς. Ο πρώτος αφορά μια διαδικασία συλλογής πληροφοριών. Παρατηρώντας ποιες εντολές εκτελούνται, αποκτώνται γνώσεις σχετικά με τις προθέσεις συναλλαγών των μεγαλύτερων συμμετεχόντων στην αγορά, όπως τα Hedge Funds. Τέτοιες ασύμμετρες πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν πλεονεκτικά στην τοποθέτηση επακόλουθων εντολών. Ο δεύτερος λόγος αφορά τη δημιουργία τεχνητών όγκων συναλλαγών, ώστε να παραπλανηθούν σκόπιμα οι άλλοι συμμετέχοντες.

(iv) Crossing Transactions

(v) Electronic Liquidity Provision

 

Συνδυασμός Software/Hardware και Ελάχιστες Απαιτήσεις

Αυτές είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις ενός αυτοματοποιημένου συστήματος συναλλαγών της αγοράς συναλλάγματος (Forex):

1. Ηλεκτρονικός υπολογιστής (τουλάχιστον 5 πυρήνες, 8 GB Ram, 300 GB HD)
2. Γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση στο Internet
3. Λογαριασμός διαπραγμάτευσης (κατά προτίμηση τύπου ECN που προσφέρει ανταγωνιστική τιμολόγηση και ταχύτητα συναλλαγών)
4. Μια πλατφόρμα συναλλαγών (συνήθως η MT4 ή MT5 που είναι και δωρεάν με τον λογαριασμό)

Σημείωση: Μια υπηρεσία VPS που λειτουργεί όλο το 24ωρο αντικαθιστά τα (1) και (2) και προσφέρει καλύτερα και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.

 

Τι είναι και πως χρησιμοποιείτε η υπηρεσία VPS

Το VPS σημαίνει Virtual Private Server και είναι μια υπηρεσία φιλοξενίας ενός auto-trading συστήματος. Με λίγα λόγια επιτρέπει στους επενδυτές να εκτελούν αυτοματοποιημένες συναλλαγές χωρίς να χρησιμοποιούν τους δικούς τους υπολογιστές. Ο στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αποτυχίας συνδεσιμότητας και να απλοποιηθεί ολόκληρη η διαδικασία διαπραγμάτευσης σε μια βάση 24/5 ή ακόμα και 24/7.

Υπάρχουν μεσίτες της αγοράς συναλλάγματος (Forex) που προσφέρουν δωρεάν φιλοξενία VPS. Παρουσιάζονται παρακάτω, σε παρένθεση οι όροι για το δωρεάν VPS:

ΜΕΣΙΤΗΣ	ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ VPS	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
» ICMARKETS ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: ASIC (Αυστραλία) ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ: ΝΑΙ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ: STP / ECN Η IC MARKETS ιδρύθηκε το 2007 και εδρεύει στην Αυστραλία	- Δωρεάν VPS για όλους τους επενδυτές που έχουν καταθέσει $5,000 και άνω - ΔΕΝ απαιτούνται ελάχιστες μηνιαίες συναλλαγές - Πλατφόρμες MT4/MT5 και cTrader - FIX/API - PAMM Λογαριασμοί - Ελληνικά στην εξυπηρέτηση πελατών	□ $200 ελάχιστη κατάθεση Μέθοδοι Κατάθεσης: Κάρτες Τραπεζικά Εμβάσματα Skrill Neteller BONUS: OXI	ΕΛΛΗΝΙΚΟ CUSTOMER SUPPORT: ΝΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ   ► Ιστοσελίδα IC Markets Περισσότερα: ► Πληροφορίες για την ICMarkets

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αυτά είναι ορισμένα γενικά συμπεράσματα σχετικά με την αυτοματοποίηση των συναλλαγών:

□ Η αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση (automated trading) ανήκει στην κατηγορία συστηματικών συναλλαγών (systematic trading)

□ Όλα τα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών ΕΙΝΑΙ συστηματικά, αλλά όλα τα συστηματικά συστήματα ΔΕΝ είναι απαραίτητα αυτοματοποιημένα συστήματα

□ Όταν αναφερόμαστε σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών, αναφερόμαστε στον τρόπο εκτέλεσης των εντολών. Μια αυτοματοποιημένη στρατηγική διαπραγμάτευσης πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί συναλλαγές χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση

□ Οποιοσδήποτε επενδυτής μπορεί να δημιουργήσει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών, χωρίς καμία προγραμματιστική γνώση ή άλλη συναφή δεξιότητα

□ Το μεγάλο πλεονέκτημα της αυτόματης διαπραγμάτευσης είναι ότι είναι σε θέση να αποκλείσει την ανθρώπινη ψυχολογία από το παιχνίδι διαπραγμάτευσης. Επιπλέον, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών δεν κουράζεται ποτέ.

□ Η αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση απαιτεί έναν καλό (αλλά όχι πολύ ακριβό) συνδυασμό λογισμικού και υλικού υπολογιστών

□ Χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία φιλοξενίας VPS, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας και να συνεχίσετε τις συναλλαγές 24 ώρες την ημέρα

□ Η διαχείριση κινδύνων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία κάθε συστήματος αυτοματοποιημένων συναλλαγών

 

Η ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (METATRADER) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ AUTOMATED-TRADING ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το MetaTrader 4 (MT4) είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα συναλλαγών της αγοράς συναλλάγματος (Forex). Η πλατφόρμα είναι δωρεάν και, ανάλογα με τον μεσίτη, προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από χρηματιστηριακά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των νομισμάτων, ομολόγων, μετοχών, εμπορευμάτων, ακόμα και των κρυπτονομισμάτων.

Βασικά χαρακτηριστικά MetaTrader-4:

1. Συμβατότητα με τα Windows, MacOs και Linux
2. Υποστήριξη αυτοματοποιημένων συναλλαγών και στρατηγικών (Expert Advisors)
3. Προσφέρει όλους τους τύπους εντολών διαπραγμάτευσης (trading orders)
4. Ενσωματωμένες διαφορετικούς τύπους γραφημάτων και 24 γραφικά αντικείμενα
5. Ενσωματωμένη γλώσσα κωδικοποίησης MQL4
6. Περιλαμβάνει συντάκτη και μεταγλωττιστή για την οικοδόμηση auto-trading συστημάτων
7. Περιλαμβάνει 9 χρονικά πλαίσια, από ένα λεπτό έως ένα μήνα
8. Δυνατότητα back-testing για την αξιολόγηση της απόδοσης οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος
9. Πλήρες ιστορικό συναλλαγών
10. Ύπαρξη πολλών εκατοντάδων έτοιμων στρατηγικών αυτοματοποιημένης διαπραγμάτευσης

 

Δημιουργία Αυτοματοποιημένων Συστημάτων για MetaTrader χωρίς Προγραμματιστική Γνώση

Για εκείνους που δεν διαθέτουν δεξιότητες προγραμματισμού, η ηλεκτρονική εφαρμογή (EA Builder) προσφέρει φιλική προς το χρήστη διεπαφή για τη μετατροπή των ιδεών σε πλήρως αυτοματοποιημένες στρατηγικές διαπραγμάτευσης.

» Ιστοσελίδα EA Builder

Χαρακτηριστικά EA Builder

□ Δεν απαιτεί προγραμματιστική γνώση (100% γραφικό περιβάλλον λειτουργίας)

□ Συμβατό με πλατφόρμες MT4, MT5 και TradeStation

□ Πρόσβαση μέσω του διαδικτύου (χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση στον υπολογιστή σας)

□ Πλήρως δωρεάν για τη δημιουργία δεικτών αλλά απαιτεί 97 δολάρια (εφάπαξ) για την δημιουργία αυτοματοποιημένων συστημάτων

□ Πλήρες σύνολο ενσωματωμένων λειτουργιών (συμπεριλαμβανομένων ακόμα και γραμμών τάσης αλλά και χρονικών παραμέτρων)

□ Ενότητες πλήρους διαχείρισης χρημάτων (Money Management)

□ Το αποτέλεσμα είναι ένα ενιαίο αρχείο MQL4 / MQL5, έτοιμο προς χρήση σε μια πλατφόρμα MT4/MT5 ή TradeStation

» Ξεκινήστε φτιάχνοντας ΔΩΡΕΑΝ Indicators στην πλατφόρμα EA Builder

 

■ Εισαγωγή στα Αυτοματοποιημένα Συστήματα (Auto-Trading)

Γιώργος Πρωτονοτάριος, Για το FxStreet.gr

Νοέμβριος 2019