Προβλέποντας το Ύψος των Επιτοκίων με Ακρίβεια Χρησιμοποιώντας Δεδομένα της Αγοράς
Προβλέποντας το Ύψος των Επιτοκίων
Το ύψος του βασικού επιτοκίου σε μια οικονομία είναι ίσως η σημαντικότερη επενδυτική μεταβλητή. Οποιαδήποτε απροσδόκητη μεταβολή του βασικού επιτοκίου μπορεί να αλλάξει την μακροπρόθεσμη τάση οποιασδήποτε αγοράς. Επιπρόσθετα, το ύψος των επιτοκίων επηρεάζει άμεσα και έμμεσα όλους μας, και ειδικά τους καταθέτες και τους δανειζόμενους. Στην παρούσα ανάλυση θα προσπαθήσουμε να προβλέψουμε το ύψος των επιτοκίων στην Αμερική και στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας αντικειμενικά δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η Κατάσταση Σήμερα
Οι επιπτώσεις της πρόσφατης πανδημίας έφεραν σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση τις Δυτικές οικονομίες. Συνεπώς η εκμηδένιση του βασικού επιτοκίου αποτέλεσε μονόδρομο για τις νομισματικές αρχές της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Όταν ο βασικός εχθρός για τις κεντρικές τράπεζες είναι η ανεργία και η υπανάπτυξη, η παροχή ‘φτηνού’ χρήματος στην αγορά είναι μια πολύ λογική λύση για την αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας. Και αυτό ακριβώς έγινε, αφού τα βασικά επιτόκια σε Αμερική και Ευρώπη βρίσκονται σήμερα πλησίον του μηδέν.
Αυτό που θα εξεταστεί στην παρούσα ανάλυση είναι το που θα κυμανθούν τα βασικά επιτόκια τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Θα προσπαθήσουμε να προβλέψουμε το επίπεδο των επιτοκίων των ΗΠΑ χρησιμοποιώντας δεδομένα της αγοράς μ’ έναν, όσο το δυνατό, επιστημονικό και αντικειμενικό τρόπο. Επιλέχτηκαν οι ΗΠΑ γιατί εκεί υπάρχει μια πληθώρα δεδομένων. Άλλωστε ότι συμβαίνει στις ΗΠΑ σε οικονομικό επίπεδο συμβαίνει και στην Ευρώπη με μια μικρή καθυστέρηση κάποιων μηνών.
Read more: Προβλέποντας το Ύψος των Επιτοκίων με Ακρίβεια Χρησιμοποιώντας Δεδομένα της Αγοράς
PriceMomentum: Μια νέα Προοπτική στην Ανάλυση Γραφημάτων
PriceMomentum: Ένας Καινούργιος Τύπος Γραφήματος στο FxStreet.gr
Το PriceMomentum αποτελεί έναν νέο τύπο γραφήματος, σχεδιασμένο έτσι ώστε να μας παρέχει καλύτερη ανάλυση από αυτή που μας προσφέρει ένα κοινό γράφημα των τιμών (price chart).
■ Δίνοντας έμφαση στην ποσοστιαία μεταβολή των τιμών, και όχι στις τιμές καθαυτές (όπως δηλαδή ένα λογαριθμικό γράφημα)
■ Ενσωματώνοντας πλήρως την ενδοσυνεδριακή δυναμική της αγοράς (market momentum)
■ Ενσωματώνοντας πλήρως την υψηλή μεταβλητότητα της αγοράς, κατά περιόδους κορυφών και πάτων (market tops/bottoms)
Το αποτέλεσμα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, παρέχει την ευκαιρία διαφοροποίησης της ανάλυσης ενός γραφήματος, αλλά και την εξαγωγή πολύ σημαντικών συμπερασμάτων όσο αφορά το που πραγματικά οδεύει μια αγορά.
Παρουσιάζοντας τα διαγράμματα PriceMomentum για πρώτη φορά
Τα παραδοσιακά γραφήματα τιμών υστερούν στο να παρουσιάσουν τι πραγματικά γίνεται κοντά στις κορυφές και στους πάτους της αγοράς. Οι market makers κάνουν ότι μπορούν για να κρύψουν τις αγορές τους κοντά στους πάτους, και τις πωλήσεις τους κοντά στις κορυφές.
Το PriceMomentum δημιουργήθηκε ώστε να προσφέρει μια νέα προοπτική στην ανάλυση γραφημάτων. Αυτός ο τύπος γραφήματος δίνει έμφαση στις ποσοστιαίες αλλαγές και όχι στην ίδια την ροή των τιμών (όπως ένα λογαριθμικό γράφημα). Επιπλέον, ενσωματώνει την αστάθεια της αγοράς, αλλά και όλες τις μεταβολές της περιοδικής ορμής (Bullish/Bearish Momentum).
Read more: PriceMomentum: Μια νέα Προοπτική στην Ανάλυση Γραφημάτων
Μοντέλα Πρόβλεψης της Τιμής του Bitcoin
Τα Μοντέλα Πρόβλεψης της Τιμής του Bitcoin -Υπολογίστε πότε πρέπει να πουλήσετε
Η αγορά των κρυπτονομισμάτων διανύει αισίως την δεύτερη δεκαετία της ζωής της. Η πρώτη δεκαετία χαρακτηρίστηκε από υψηλή μεταβλητότητα, τέσσερις (4) παραβολικές αγορές, και μια εκρηκτική άνοδο των αποτιμήσεων. Η κεφαλοποίηση του Bitcoin ξεπερνά σήμερα το 1 τρις δολάρια και η συνολική κεφαλοποίηση της αγοράς των crypto τα 2 τρις δολάρια. Διάσημοι επενδυτές και μεγάλοι τραπεζίτες που ήταν αρνητές και επικριτές της αγοράς των crypto, σήμερα βγαίνουν αγοραστές, και το διατυμπανίζουν χωρίς να εξηγούν γιατί κράτησαν τους πελάτες τους μακριά από μια αγορά που ανεβαίνει κατά μέσο όρο 200% τον χρόνο, εδώ και μια ολόκληρη 10ετία.
Τα Κύρια Μοντέλα Πρόβλεψης των Κορυφών/Πάτων του Bitcoin
Η τιμή του Bitcoin εκτός από υψηλή μεταβλητότητα, εμφανίζει και μεγάλη κυκλικότητα. Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα μοντέλα πρόβλεψης πάτου/κορυφής της αγοράς βασισμένα σε θεμελιώδη στοιχεία, σε στοιχεία τεχνικής ανάλυσης, αλλά και στα ιδιαίτερα αξιόπιστα στοιχεία της on-chain analysis.
(1) Το Μοντέλο ‘Bitcoin Stock-to-Flow’
■ Κατηγορία: Θεμελιώδης Ανάλυση
Το ‘Stock to Flow’ (S/F) είναι ένα δημοφιλές μοντέλο που στηρίζεται στο αξίωμα ότι η μειωμένη προσφορά ενός περιουσιακού στοιχείου οδηγεί σε μακροπρόθεσμη αύξηση της τιμής του. Η πρόβλεψη του μοντέλου για την δίκαιη τιμή του Bitcoin στον παρώντα ανοδικό κύκλο αναφέρει τα 100.000 δολάρια ΗΠΑ για κάθε νόμισμα.
RSI PRECISION -Μια Βελτιωμένη Έκδοση του Δείκτη RSI
Μια Βελτιωμένη Έκδοση του Δείκτη RSI σε Πλατφόρμα TradingView
Για όποιον χρησιμοποιεί τον RSI στα γραφήματα της TradingView, έχω ανεβάσει μια βελτιωμένη έκδοση που έφτιαξα σε PineScript, και είναι δωρεάν. ο δείκτης RSI PRECISION προσθέτει στον RSI την περιοδική μεταβλητότητα της αγοράς (market volatility), χαρακτηριστικό που τον κάνει ιδανικό για την ανάλυση ευμετάβλητων (volatile) αγορών.
Σημειώστε ότι στην περιοχή των ρυθμίσεων (settings) μπορείτε να αλλάξετε τα πάντα, ακόμα και να βάλετε crossover alerts στο γράφημα σας. Μπορείτε να προσθέσετε τον RSI PRECISION στα γραφήματα σας από εδώ (πατάτε add to favorite indicators) και μετά τον έχετε σε όποιο γράφημα θέλετε. Όλη η διαδικασία να ξεκινήσετε στην TradingView και να προσθέσετε τον δείκτη είναι δωρεάν: https://www.tradingview.com/script/irWH8Wkm-RSI-PRECISION
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ RSI PRECISION:
Ο RSI PRECISION είναι ένας ταλαντωτής σχεδιασμένος να ενισχύει τους υπολογισμούς του RSI, προσθέτοντας την περιοδική μεταβλητότητα των τιμών. Η προσθήκη της μεταβλητότητας κάνει τον δείκτη πολύ πιο ακριβή σε μεγάλα χρονικά διαστήματα όπου ο RSI αδυνατεί να περιγράψει τι γίνεται στην αγορά. Ο ταλαντωτής στοχεύει στον εντοπισμό υπεραγορασμένων/υπερπουλημένων επιπέδων, και είναι ιδανικός για την ανάλυση ασταθών αγορών όπως η αγορά των κρυπτονομισμάτων.
Ο RSI PRECISION είναι βελτιστοποιημένος στις παρούσες ρυθμίσεις ώστε να λειτουργεί σωστά σε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν (Forex, Stocks, Crypto, κτλ). Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των ρυθμίσεων, ώστε ο RSI PRECISION να γίνεται συμβατός σε ειδικές συνθήκες της αγοράς.
Read more: RSI PRECISION -Μια Βελτιωμένη Έκδοση του Δείκτη RSI
