AUTO-TRADING

Τι είναι το ‘Strategy Backtesting’;

Το ‘Strategy Backtesting’ αναφέρεται στη διαδικασία ελέγχου της ιστορικής απόδοσης μιας επενδυτικής στρατηγικής χρησιμοποιώντας πλασματικά χρήματα. Ο έλεγχος αυτός γίνεται βάσει ιστορικών στοιχείων και σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων (set of rules).

Η αξιολόγηση μιας στρατηγικής μπορεί να εφαρμοστεί τόσο χειροκίνητα όσο και αυτοματοποιημένα. Για παράδειγμα:

□ O χειροκίνητος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τη χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου Excel.

□ Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος δύναται να πραγματοποιείται μέσα από ένα μικρό λογισμικό που ονομάζεται Expert Advisor (EA) και τρέχει σε μια πλατφόρμα συναλλαγών όπως η MetaTrader.

 

Πλεονεκτήματα του ‘Strategy Backtesting’

Υπάρχουν πολλά οφέλη για τους επενδυτές που αποφασίζουν να τεστάρουν τις επενδυτικές στρατηγικές μέσω της διαδικασίας ‘Backtesting’, πλεονεκτήματα όπως:

□ Προσδιορισμός των ιστορικών επιδόσεων μιας στρατηγικής συναλλαγών σε πραγματικές συνθήκες της αγοράς

□ Υπολογισμός και σύγκριση του ποσοστού επιτυχίας διαφορετικών στρατηγικών

□ Δυνατότητα δοκιμής ενός μεγάλου εύρους διαφορετικών παραμέτρων και ρυθμίσεων

□ Βελτίωση της αποτελεσματικότητας μιας στρατηγικής χωρίς να κινδυνεύει το επενδυτικό κεφάλαιο

□ Απόκτηση στατιστικού πλεονεκτήματος (statistical edge) μετά από κάθε επιτυχημένη δοκιμή

□ Αναγνώριση των αδύναμων σημείων μιας στρατηγικής και πραγματοποίηση βελτιώσεων

□ Προσδιορισμός της συχνότητας των επιτυχημένων κινήσεων έναντι των χαμένων (winners vs losers)

□ Υπολογισμός του δείκτη ‘Drawdown Rate’

Γιατί είναι Σημαντικό το ‘Drawdown Rate’

Το ‘Drawdown Rate’ αναφέρεται στο ποσοστό (%) μεταξύ της κορυφής και του πυθμένα της αξίας ενός χαρτοφυλακίου για μια συγκεκριμένη περίοδο.

Παράδειγμα:

□ Εάν ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο εμφάνισε σε έναν χρόνο μέγιστη αξία 100.000 ευρώ, και ελάχιστη αξία 90.000 ευρώ, τότε το ‘Drawdown Rate’ υπολογίζεται σε 10%.

Αυτός ο υπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση του ιστορικού κινδύνου διαφορετικών συστημάτων ή στρατηγικών συναλλαγών.

Κίνδυνοι κατά την διαδικασία ‘Strategy Backtesting’

Όπως αναλύθηκε, η δοκιμή μιας επενδυτικής στρατηγικής βάσει ιστορικών στοιχείων προσφέρει πολλά οφέλη, αλλά παρατηρούνται παράλληλα και ορισμένοι κίνδυνοι:

(1) Οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν μέρα με τη μέρα, και αυτό το γεγονός μπορεί να δημιουργήσει ένα σοβαρό χάσμα μεταξύ των ιστορικών και των μελλοντικών επιδόσεων μιας στρατηγικής.

Συμβουλή: → Δοκιμάστε μία στρατηγική συναλλαγών σε πολλά διαφορετικά χρονικά πλαίσια, αλλά και σε μεγάλα χρονικά πλαίσια

(2) Ο εκ των υστέρων έλεγχος μιας στρατηγικής απαιτεί μια ακριβή και πλήρη σειρά ιστορικών δεδομένων, διαφορετικά τα αποτελέσματα του ‘backtesting’ μπορεί να παραπλανήσουν τους επενδυτές.

Συμβουλή: → Χρησιμοποιήστε μια ακριβή σειρά ιστορικών δεδομένων από έναν αξιόπιστο μεσίτη (broker)

(3) Οι επενδυτές τείνουν να βελτιστοποιούν υπερβολικά τις στρατηγικές τους (over-optimization) μέσω της διαδικασίας ‘backtesting’, και αυτό είναι πάντα ένα πρόβλημα.

Συμβουλή: → Περιορίστε τις παραμέτρους κατά τη διαδικασία ‘backtesting’ ώστε να αποφύγετε την υπερβολική βελτιστοποίηση (over-optimization)

 

 

Σημαντικές Παράμετροι και Συμβουλές

Οι ακόλουθες παράμετροι θεωρούνται αρκετά σημαντικές για τον έλεγχο οποιασδήποτε στρατηγικής συναλλαγών:

□ Επιλέγοντας τη σωστή χρηματοπιστωτική αγορά

Οι στρατηγικές συναλλαγών αποδίδουν διαφορετικά σε διάφορες χρηματοπιστωτικές αγορές, συνεπώς, επιλέξτε προσεκτικά ποια αγορά θα διαλέξετε ώστε να εφαρμόσετε τη στρατηγική σας.

□ Επιλέγοντας τα σωστά χρονικά πλαίσια

Προτιμήστε να δοκιμάσετε μια στρατηγική συναλλαγών σε μεγάλα χρονικά πλαίσια όπου οι συνθήκες της αγοράς ποικίλλουν.

□ Αποφυγή της υπερβολικής βελτιστοποίησης (over-optimization)

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί η υπερβολική βελτιστοποίηση είναι ο περιορισμός του αριθμού των παραμέτρων συναλλαγών.

□ Εστιάζοντας στο ‘Drawdown Rate’

Το ποσοστό ‘Drawdown Rate’ που αναλύθηκε προηγούμενα είναι πάντα σημαντικό. Εάν χάσετε το 50% του λογαριασμού σας σε μια συναλλαγή, χρειάζεστε 100% για να εξισορροπήσετε.

□ Παρακολούθηση διαφορετικών μετρήσεων απόδοσης

Μην εστιάζετε αποκλειστικά στη συνολική απόδοση μιας στρατηγικής συναλλαγών, αλλά να εστιάζετε επίσης στον τρόπο απόδοσης της σε διαφορετικές συνθήκες της αγοράς.

 

Χειροκίνητος έλεγχος στρατηγικών (Manual Strategy Backtesting)

Ο χειροκίνητος έλεγχος στρατηγικών συναλλαγών περιλαμβάνει την τήρηση ενός ιστορικού αρχείου συναλλαγών σε ένα ημερολόγιο (trading journal). Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται εφικτός ο εύκολος εντοπισμός κερδοφόρων κινήσεων αλλά και τα συγκεκριμένα κριτήρια συναλλαγών που συνόδευαν αυτές τις κερδοφόρες κινήσεις.

Οφέλη:

□ Προσδιορισμός των υψηλότερων αποδόσεων κάθε στρατηγικής ξεχωριστά

□ Προσδιορισμός των συχνότερων κερδοφόρων κινήσεων 

□ Αναγνώριση κάποιων συγκεκριμένων χρονικών προτύπων θετικών επιδόσεων (pattern recognition)

□ Υπολογισμός αναλογίας κερδοφόρων έναντι ζημιογόνων θέσεων (winners vs losers)

□ Υπολογισμός του ποσοστού ‘Drawdown Rate’

Τι χρειάζεστε για να εκτελέσετε ένα επιτυχημένο χειροκίνητο ‘Strategy Backtesting’

(1) Ένας βασικός χώρος εργασίας για την καταγραφή των συναλλαγών σας, όπως το Microsoft Excel

(2) Ένα σύνολο κανόνων που διαμορφώνουν μια συγκεκριμένη στρατηγική

Εικόνα: Παράδειγμα τήρησης αρχείου συναλλαγών στο Excel

 

Αυτοματοποιημένος έλεγχος στρατηγικών (Automated Strategy Backtesting)

Τι είναι μια αυτοματοποιημένη στρατηγική

Μια αυτοματοποιημένη στρατηγική αναφέρεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναλλαγών που ελέγχεται πλήρως από ένα λογισμικό. Αυτό σημαίνει ότι ένας αλγόριθμος αναλύει συνεχώς την αγορά και εκτελεί συναλλαγές χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

Αυτοματοποιημένο ‘Strategy Backtesting’

Το αυτοματοποιημένο ‘Strategy Backtesting’ αναφέρεται στη διαδικασία ελέγχου επενδυτικών στρατηγικών μέσα από μια πλατφόρμα συναλλαγών. Η διαδικασία αυτή γίνεται βάσει ιστορικών και στοιχείων και κάποιων συγκεκριμένων κανόνων.

Σημειώσεις:

□ Χρησιμοποιώντας λογισμικό ‘backtesting’, οι επενδυτές μπορούν να προσομοιώσουν πολλά χρόνια συναλλαγών μέσα σε λίγα λεπτά

□ Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος στρατηγικών δεν απαιτεί κάποιες δεξιότητες προγραμματισμού

□ Τα ιστορικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται στον αυτοματοποιημένο έλεγχο θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ακριβή και πλήρη. Ακόμη και μικροσκοπικά κενά στα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν τα αποτελέσματα

□ Υπάρχουν στρατηγικές συναλλαγών που δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν πλήρως, και επομένως σε αυτήν την περίπτωση, οι επενδυτές θα πρέπει να εφαρμόζουν μια ημί-αυτόματη διαδικασία ελέγχου (Semi-automated strategy backtesting)

 

 

Δοκιμή μιας στρατηγικής συναλλαγών στις πλατφόρμες MetaTrader-4 ή MetaTrader-5

Η πλατφόρμα συναλλαγών MetaTrader αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον έλεγχο οποιασδήποτε αυτοματοποιημένης στρατηγικής, δεδομένου όμως ότι έχετε τη δυνατότητα να μετατρέψετε τη στρατηγική σας σε έναν Expert Advisor (EA). Για το πώς μπορείτε να φτιάξετε εύκολα έναν Expert Advisor υπάρχουν πληροφορίες στο τέλος του άρθρου.

Ελεγκτής στρατηγικής MT5

Η πλατφόρμα MetaTrader έχει ενσωματωμένο ένα εργαλείο δοκιμής στρατηγικών που ονομάζεται ‘Strategy Tester’. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση της ιστορικής απόδοση οποιασδήποτε αυτοματοποιημένης στρατηγικής βάσει κάποιων συγκεκριμένων ρυθμίσεων και κανόνων που θέτει ο χρήστης.

Μετά από λίγα λεπτά από την έναρξη χρήσης του ‘Strategy Tester’, λαμβάνονται στατιστικά δεδομένα σχετικά με την απόδοση κάποιων στρατηγικών σύμφωνα και με τα διαφορετικά σύνολα κανόνων. Η διαδικασία ‘backtesting’ μέσω της πλατφόρμας MetaTrader μπορεί επίσης να οπτικοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο.

Εικόνα: MetaQuotes MT5 Strategy Tester

Βήματα

(1) Ανοίξτε τον ελεγκτή στρατηγικής (Ctrl+R στο MT4)
(2) Επιλέξτε τον Expert Advisor που έχετε δημιουργήσει από μια λίστα
(3) Επιλέξτε το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που σας ενδιαφέρει
(4) Επιλέξτε το χρονικό πλαίσιο και τις ημερομηνίες έναρξης/λήξης
(5) Ορίστε τις παραμέτρους εισόδου
(6) Ξεκινήστε τη διαδικασία ελέγχου της στρατηγικής σας πατώντας το κουμπί "Έναρξη"

 

(1) StrategyQuant – Μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα ανάπτυξης και βελτιστοποίησης στρατηγικών συναλλαγών

Η πλατφόρμα StrategyQuant αποτελεί μία ιδιαίτερα προηγμένη αλλά και πολύ ακριβή λύση δημιουργίας και βελτιστοποίησης επενδυτικών στρατηγικών. Η πλατφόρμα επιτρέπει την επιλογή μίας υπάρχουσας στρατηγικής από μία λίστα έτοιμων συναλλαγών ή τη δημιουργία μίας στρατηγικής χωρίς καμία ικανότητα προγραμματισμού. Η εφαρμογή μπορεί επίσης να εκτελέσει προηγμένο ‘Strategy Backtesting’ και εξελιγμένη βελτιστοποίηση (walk-through). Η αποθήκευση αρχείων σε πολλές μορφές επιτρέπει στις αυτοματοποιημένες στρατηγικές να είναι πλήρως συμβατές με όλες τις μεγάλες πλατφόρμες συναλλαγών {MetaTrader-4, MetaTrader-5, TradeStation και NinjaTrader}.

Εικόνα: Πλατφόρμα StrategyQuant

Βασικά Χαρακτηριστικά

□ Αυτοματοποιημένη δημιουργία μιας στρατηγικής μέσα από την υποστήριξη δημοφιλών πλατφόρμων συναλλαγών (MetaTrader, TradeStation και NinjaTrader)

□ Εκατοντάδες διαφορετικές υπάρχουσες στρατηγικές και δοκιμή αυτών χωρίς χρήση προγραμματισμού

□ Τέσσερις βασικές λειτουργίες (δημιουργία, επανέλεγχος, βελτίωση, βελτιστοποίηση στρατηγικών) με βάση και μια μεγάλη ποικιλία παραμέτρων

□ Σαράντα διαφορετικοί δείκτες και πολλά άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης

□ Επανα-βελτιστοποίηση στρατηγικών που περιλαμβάνεται σε δύο ξεχωριστές ενότητες

□ Εφαρμογή τυχαιότητας ώστε να δοκιμάσετε μια στρατηγική συναλλαγών σε οποιεσδήποτε συνθήκες της αγοράς

Ιστότοπος StrategyQuant: ► https://StrategyQuant.sjv.io/NEgGN

 

(2) EA BUILDER -Δημιουργία ‘Expert Advisors’ χωρίς καμία ικανότητα προγραμματισμού

Όπως αναφέρθηκε, η πλατφόρμα StrategyQuant είναι εξαιρετική αλλά πολύ ακριβή. Για όσους λοιπόν δεν διαθέτουν δεξιότητες προγραμματισμού και και δεν θέλουν να σπαταλήσουν πολλά χρήματα, υπάρχει και το EA Builder. Πρόκειται για μια εφαρμογή που παρέχει μια φθηνή και φιλική προς το χρήστη διεπαφή για τη μετατροπή των ιδεών του σε πλήρως αυτοματοποιημένες στρατηγικές συναλλαγών (Expert Advisors).

Εικόνα: Πλατφόρμα EA Builder

Βασικές λειτουργίες

□ Απαιτεί 97 $ (εφάπαξ) για να δημιουργήσετε όσους EAs (Expert Advisors) θέλετε

□ Εξάγει αρχεία για χρήση σε πλατφόρμες MT4/MT5 αλλά και σε άλλες

□ Πλήρες σύνολο ενσωματωμένων λειτουργιών τεχνικής ανάλυσης

□ Εφαρμογή πολύπλοκων τεχνικών διαχείρισης χρημάτων (Money Management)

□ Η εφαρμογή EA Builder για 97 $ (εφάπαξ): ► https://bit.ly/Create-Expert-Advisors

 

■ Εγχειρίδιο Ελέγχου Επενδυτικών Στρατηγικών (Strategy Backtesting)

Γ.Π. για το FxStreet.gr (c)

6η Σεπτεμβρίου 2024