Αναλύσεις

Δείκτης CVD (Cumulative Volume Delta)

O CVD είναι ένας ισχυρός και πολύ χρήσιμος δείκτης όγκου συναλλαγών που μπορεί να υποδείξει την αλλαγή της τάσης μιας χρηματιστηριακής αξίας. Μπορείτε να συνδυάσετε τις ενδείξεις του CVD με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης ώστε να επιβεβαιώσετε τεχνικά σήματα και κινήσεις σας στην αγορά.

Συνοπτικά ο CVD:

■ Χρήση: σήματα αγορών/πωλήσεων και επιβεβαίωση των σημάτων άλλων δεικτών

■ Χρονοδιάγραμμα: συνιστάται η χρήση διαγραμμάτων άνω της μιας ώρας (H1)

■ Αλγόριθμος: πολλαπλασιάζει τον όγκο συναλλαγών επί τη δύναμη των αγοραστών/πωλητών. Στη συνέχεια συσσωρεύει τα αποτελέσματα για μια συγκεκριμένη περίοδο που προσδιορίζει ο χρήστης

RSI PRECISION 2 -ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ RSI ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ

Η δεύτερη έκδοση του RSI PRECISION φιλοδοξεί να γίνει ένας δείκτης που κάνει τα πάντα. Ο νέος ταλαντωτής ενσωματώνει την φόρμουλα του RSI PRECISION περιλαμβάνοντας επιπλέον τρία διαφορετικά σήματα τεχνικής ανάλυσης (RSI, MACD και SMA). Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε εντελώς δωρεάν στο TradingView.

ΤΙ ΝΕΟ ΕΙΝΑΙ O RSI PRECISION

Ο δείκτης RSI PRECISION είναι μια βελτιωμένη έκδοση του κλασικού RSI (Relative Strength Index). Ο νέος δείκτης συνδυάζει τις ενδείξεις του RSI με την αστάθεια και την ορμή των τιμών ώστε να προσφέρει πολύ πιο ακριβείς μετρήσεις σε μεγάλα χρονικά πλαίσια αλλά και σε ιδιαίτερα ασταθείς συνθήκες της αγοράς. Ο ταλαντωτής είναι ιδανικός για την ανάλυση αγορών με μεγάλη μεταβλητότητα, όπως οι αγορές κρυπτονομισμάτων και περιφερειακών μετοχών.

Σε αυτήν την δεύτερη βελτιωμένη έκδοση, η φόρμουλα του RSI Precision παραμένει η ίδια, ωστόσο, έχουν ενσωματωθεί κάποια πολύ κρίσιμα σήματα της τεχνικής ανάλυσης:

Οι Κυματισμοί του Elliott (Elliott Waves)

Κατά τη δεκαετία του 1930, ένας Αμερικανός λογιστής, ο Ralph Nelson Elliott, μελέτησε τις διακυμάνσεις των τιμών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και πρότεινε ότι ορισμένες κινήσεις των τιμών έχουν την τάση να επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων. Οι κυματισμοί του Elliott θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί από πολλούς τεχνικούς αναλυτές, καθώς εμφανίζονται σε όλες τις αγορές. Περιστασιακά, εμφανίζονται και εκτός αγορών, όπως για παράδειγμα σε γραφήματα καταγραφής της καταναλωτικής συμπεριφοράς (consumer behavior).

Οι δύο φάσεις της αγοράς

Σύμφωνα με τον Elliott, μια πλήρης κίνηση της αγοράς περιλαμβάνει δύο φάσεις:

• την παρορμητική ανοδική φάση (αντιστοιχεί σε νούμερα)

• τη διορθωτική καθοδική φάση (αντιστοιχεί σε γράμματα)

• money-management

Δείκτης Maximum Drawdown (Μέγιστη απώλεια από τα υψηλά)

Ο δείκτης Maximum Drawdown μετρά τη μέγιστη απώλεια ενός χαρτοφυλακίου από τη μέγιστη αξία του. Υπολογίζεται αφαιρώντας τη χαμηλότερη χρηματική αξία του χαρτοφυλακίου από τη μέγιστη χρηματική αξία του, το αποτέλεσμα διαιρείται με την μέγιστη χρηματική αξία του χαρτοφυλακίου.

ΤΥΠΟΣ:

■ MaxDrawdown (%) = { Μέγιστη τιμή($) / Ελάχιστη τιμή($) } / Μέγιστη τιμή($)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ MAX(DRAWDOWN)

(1) Δείκτης Calmar (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(2) Δείκτης MAR (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Για παράδειγμα, εάν η μέγιστη δολαριακή αξία ενός χαρτοφυλακίου είναι 120.000 και η χαμηλότερη δολαριακή αξία είναι 85.000 σε διάστημα ενός έτους, τότε τo Maximum Drawdown είναι:

• ($120.000 - $85.000 ) / $120.000 = 37,5%
  Read more: Δείκτης Maximum Drawdown

• money-management

Τι είναι η Τυπική Απόκλιση (standard deviation)

Η τυπική απόκλιση (SD ή ελληνικό σ) είναι ένα δημοφιλές στατιστικό εργαλείο που μετρά το μέγεθος της διακύμανσης ή της διασποράς ενός συνόλου τιμών.

Ένα χαμηλό SD δείχνει ότι οι τιμές τείνουν να είναι κοντά στη μέση τιμή, αυτή η μέση τιμή ονομάζεται επίσης αναμενόμενη τιμή. Γιατί όμως είναι σημαντικό ένα χαρτοφυλάκιο να έχει χαμηλό SD; Επειδή θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η θετική ιστορική απόδοση ενός χαρτοφυλακίου είναι συνεπής και μπορεί εύκολα να επαναληφθεί στο μέλλον.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ STANDARD DEVIATION:

(1) Δείκτης Sharpe Ratio (για όλα τα χαρτοφυλάκια)

(2) Δείκτης Sortino Ratio (ευαισθησία στις αρνητικές αποδόσεις)

(3) Δείκτης Information Ratio (με χρήση δείκτη αναφοράς)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Χρησιμοποιώντας την τυπική απόκλιση, οι επενδυτές μπορούν να ομαλοποιήσουν τις αποδόσεις οποιουδήποτε χαρτοφυλακίου:

□ Όσο μικρότερη είναι η τυπική απόκλιση (SD) ενός χαρτοφυλακίου τόσο το καλύτερο

□ Μια χαμηλή τυπική απόκλιση σημαίνει ότι η απόδοση είναι συνεπής και προβλέψιμη με την πάροδο του χρόνου

• Forex
• xrimatistirio

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Η διαχείριση χαρτοφυλακίου αναφέρεται στην εφαρμογή ενός συνόλου επενδυτικών πολιτικών και κανόνων, με βραχυπρόθεσμο στόχο την ελαχιστοποίηση των απώλειών και μακροπρόθεσμο στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου αποτελεί μία απαραίτητη διεργασία ανεξάρτητα από το είδος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Στόχευση της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Υπάρχουν δύο κύριοι επενδυτικοί στόχοι: (i) η μεγιστοποίηση του κέρδους (Απόδοση), και (ii) η ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων απώλειας χρημάτων (Κίνδυνος). Συνδυάζοντας τον κίνδυνο και την απόδοση σε μια ενιαία αξία, οι επενδυτές μπορούν εύκολα να συγκρίνουν την πραγματική απόδοση διαφορετικών χαρτοφυλακίων. Αυτός ο συνδυασμός ονομάζεται απόδοση χαρτοφυλακίου προσαρμοσμένη στον κίνδυνο.

□ Βραχυπρόθεσμα/Μακροπρόθεσμα --> ελαχιστοποίηση των απώλειών

□ Μακροπρόθεσμα --> μεγιστοποίηση των κερδών

• Forex

Η στρατηγική ‘Carry Trading’ στην αγορά συναλλάγματος

Στην αγορά συναλλάγματος, το ‘carry trading’ αποτελεί μία στρατηγική που στοχεύει στα οφέλη από τη διαφορά επιτοκίου μεταξύ δύο νομισμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται επιλέγοντας ζεύγη που η επιτοκιακή τους απόδοση εμφανίζει σημαντική διαφορά. Δηλαδή αγοράζοντας ένα νόμισμα που προσφέρει μια μεγάλη επιτοκιακή απόδοση, και την ίδια στιγμή, πουλώντας ένα άλλο νόμισμα που προσφέρει μια πολύ μικρότερη απόδοση.

Παραδείγματα ισοτιμιών υψηλής επιτοκιακής διαφοράς

Παραδείγματα ισοτιμιών που χαρακτηρίζονται από υψηλή επιτοκιακή διαφορά αποτελούν το καναδέζικο δολάριο εναντίον του ιαπωνικού γιεν (CADJPY) και το δολάριο Νέας Ζηλανδίας εναντίον του ελβετικού φράγκου (NZDCHF).

Παρακολουθώντας τους δείκτες μεταβλητότητας VIX & SKEW και ο ρόλος των συμβολαίων Options

Οι δείκτες μεταβλητότητας VIX και SKEW του χρηματιστηρίου του Σικάγο (CBOE) χρησιμοποιούνται ευρέως από τους μεγάλους παίκτες με σκοπό την κατανόηση της μεταβλητότητας και της ψυχολογίας των χρηματιστηριακών αγορών. Παράλληλα, η συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση των δύο δεικτών οδηγεί σε μια πιο αποτελεσματική διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Ο δείκτης ^VIX του χρηματιστηρίου CBOE

Η μεταβλητότητα του δείκτη VIX εκλαμβάνεται ως το βαρόμετρο της μελλοντικής μεταβλητότητας της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αγοράς. Ο δείκτης βασίζεται στα συμβόλαια Futures του δείκτη S&P500, και είναι σχεδιασμένος ώστε να αντανακλά την αναμενόμενη μεταβλητότητα των επόμενων 30 ημερών.